Mesa Móvil Móvil Adaptable Mt4

MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Fractal Adaptive Moving Indicador técnico promedio (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles pueden aplicarse a este indicador. FRAMA (i) - valor actual de FRAMA Precio (i) - precio actual FRAMA (i) - precio actual FRAMA (i) (I-1) - valor previo de FRAMA A (i) - factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensión fractal actual EXP () - función matemática del exponente. La dimensión fractal de una recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve así: FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Precio (i) El indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D2, entonces el factor de suavizado A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Un valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) (I) - valor mínimo actual para los períodos de longitud Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N1 (i) N (Longitud, i) N2 (i) N ( Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2 Longitud, i) Indicador técnico del promedio móvil móvil adaptativo (AMA) El indicador técnico se utiliza para construir un promedio móvil con baja sensibilidad a los ruidos de las series de precios y se caracteriza por el retraso mínimo de la tendencia detección. Este indicador fue desarrollado y descrito por Perry Kaufman en su libro "Smart Trading". Una de las desventajas de los diferentes algoritmos de suavizado para la serie de precios es que los saltos de precios accidentales pueden dar lugar a la aparición de señales de tendencia falsas. Por otro lado, el alisado conduce al retraso inevitable de una señal sobre la parada o cambio de tendencia. Este indicador fue desarrollado para eliminar estas dos desventajas. Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto en MQL5 Wizard. Cálculo Para definir el estado actual del mercado, Kaufman introdujo la noción de Eficiencia Ratio (ER), que se calcula mediante la siguiente fórmula: ER (i) valor actual de la Eficiencia Ratio Señal (i) - N)) valor de la señal de corriente, valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el precio N período de tiempo Ruido (i) Suma (ABS (Precio (i) - Precio (i-1) Valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del período anterior para N períodos. En una tendencia fuerte el coeficiente de eficiencia (ER) tiende a 1 si no hay movimiento dirigido, será un poco más de 0. El valor obtenido de ER se utiliza en la fórmula de suavización exponencial: EMA (i) Precio ) SC EMA (i-1) (1-SC) SC 2 / (n1) Valor constante de suavización EMA, período n del valor EMA (i-1) anterior exponencial de EMA. La relación de suavización para el mercado rápido debe ser igual a la EMA con el periodo 2 (rápido SC 2 / (21) 0,6667), y para el período sin tendencia el período EMA debe ser igual a 30 (SC 2 lento / (301) 0,06452) . Por lo tanto, se introduce la nueva constante de suavizado cambiante (constante de suavizado escalado) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - lento SC) lento SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Para una influencia más eficiente de la Fórmula de cálculo final: AMA (i) Precio (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) o (después del reordenamiento AMA (i) valor actual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC (i) valor actual de AMA AMA (i) Desarrollado por John Ehlers, el MESA Adaptive Moving Average es un indicador de tendencias técnicas que, según su creador, se adapta al movimiento de precios basado en el cambio de la tasa de fase según lo medido por el Hilbert Transformar Discriminador. Este método de adaptación cuenta con un rápido y un lento promedio móvil para que el compuesto de media móvil responde rápidamente a los cambios de precios y mantiene el valor promedio hasta la próxima bar8217 cerrar. Ehlers afirma que, debido a que el average8217sbackback es lento, Sistemas de comercio con casi whipsaw libres de operaciones. A continuación se puede ver el indicador trazado en una plataforma de negociación. Básicamente el indicador se parece a dos promedios móviles, pero en lugar de curvar alrededor de la acción del precio, el MESA Adaptive MA se mueve de una manera escalera como el precio de los trinquetes. Produce dos salidas, MAMA y FAMA. FAMA (siguiendo el promedio móvil adaptable) es un resultado de MAMA que se aplica a la primera línea de MAMA. El FAMA se sincroniza en el tiempo con MAMA, pero su movimiento vertical viene con un retraso. Por lo tanto, los dos don8217t cruzar a menos que un cambio importante en la dirección del mercado se produce, lo que resulta en una media móvil crossover sistema que está prácticamente libre de whipsaw comercios, de acuerdo con Ehlers. El MESA Adaptive Moving Average se utiliza como un reemplazo de los promedios móviles tradicionales. Como tal, la MAMA y FAMA se pueden negociar al igual que los promedios móviles ordinarios. En primer lugar, actúan como fuertes áreas de apoyo y resistencia y el precio tenderá a rebotar de ellos al contacto. Esto hace retroceder a la MAMA y FAMA adecuadas con las áreas de entrada de tendencia. En segundo lugar, los cruces entre la MAMA y FAMA, parecido a una cruz de oro o la muerte, también se negocian ampliamente. Cuando la MAMA cruza la FAMA desde abajo y los bordes más altos, esto significa que el mercado probablemente continuará moviéndose hacia arriba, generando una señal de compra. Por el contrario, cuando la MAMA atraviesa la FAMA desde arriba y los bordes más bajos, implica que el mercado está bajando y probablemente seguirá haciéndolo, generando así una señal de entrada corta. El MESA Adaptive Moving Average, al igual que los promedios móviles tradicionales, puede utilizarse como un indicador independiente, pero también en combinación con otros indicadores, que suelen combinarse con SMA y EMA para mejorar su toma de decisiones. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. 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