Moving Average Channel Day Trade Este día de comercio de configuración de Jake Bernstein utiliza un canal de media móvil para averiguar la tendencia y el apoyo clave y los niveles de resistencia. Para nuestra revisión, construiremos un canal de media móvil con un SMA de 20 períodos de altos y bajos. Reglas de Negociación 8211 Movimiento Medio Canal Día Comercio Comercio de Larga Duración Esperar que dos barras consecutivas se muevan completamente por encima de la alta del canal Comprar como precio prueba los 20 SMA de mínimos (comerciantes más agresivos pueden comprar en prueba de 20 SMA de máximos) Comercio Esperar a que dos barras consecutivas se muevan enteramente por debajo de la baja del canal Corto como prueba de precio los 20 SMA de máximos (comerciantes más agresivos pueden vender en prueba de 20 SMA de mínimos) Muestra un gráfico de 5 minutos de ES, el E-mini SampP futuros. Las dos barras cerradas fueron completamente por debajo del canal de media móvil y confirmaron la tendencia descendente. Para un comercio conservador, colocamos una orden de límite de venta en la parte superior del canal. A medida que los precios aumentaron hasta llegar a la cima del canal, entramos en una posición corta a 1347,25. Los precios continuaron abajo hasta 1338 y dieron un potencial de la ganancia de 9.25 puntos, mientras arriesgando casi nada mientras que el comercio fue en nuestra dirección inmediatamente después de que incorporamos. En este ejemplo, el canal de media móvil resaltó el pico de oso fuerte a medida que el precio se desplazaba más allá del canal. La línea del canal superior proporcionó una excelente resistencia y minimizó nuestro riesgo. Incluso si entramos como la barra bajista exterior rompió la baja de la barra anterior, todavía era una entrada buena con poco movimiento adverso. Perdiendo Comercio Aquí, de manera similar, teníamos dos barras por debajo del canal para confirmar la tendencia hacia abajo. Entonces cortocircuitamos con una orden de límite en alrededor de 1356.75. Sin embargo, el comercio fue en contra de nosotros casi de inmediato y obligó a cualquier orden razonable stop-loss. Había señales de advertencia contra tomar este comercio. En primer lugar, las dos barras cerradas no estaban exactamente en caída libre con la primera barra siendo un doji y la segunda barra con una cola inferior larga. A continuación, justo después de la salida del canal, hubo un doble fondo clásico seguido de cuatro barras alcistas consecutivas. Después de eso, usted podría notar que cada barra bajista fue seguido por un doji o una barra alcista, lo que sugiere que los osos estaban renunciando a la pelea. Dado este contexto alcista, no debemos tomar un comercio corto simplemente debido a las rígidas reglas comerciales. Revisión 8211 Moving Average Channel Day Trade Esta configuración de comercio le da al promedio móvil tradicional un giro útil. Usar los altos y bajos para formar promedios móviles es un concepto de sonido, ya que son el soporte natural y los niveles de resistencia de cada barra. Por lo tanto, se comporta bien como apoyo y resistencia. Requerir dos barras para ir más allá del canal ayuda a encontrar picos y evitar condiciones de alcance. Una trampa potencial de utilizar esta configuración comercial es la dependencia excesiva en el canal de media móvil para el apoyo y la resistencia. Esto puede hacer que los comerciantes pasen por alto la acción real de precios que se desarrolla ante ellos. Para más acción de navegación de canales, lea 4 formas de intercambiar un canal. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016 Canales de Keltner Canales de Keltner Introducción Los Canales de Keltner son sobres basados en la volatilidad establecidos por encima y por debajo de una media móvil exponencial. Este indicador es similar a Bollinger Bands, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, los canales de Keltner utilizan el rango promedio verdadero (ATR) para establecer la distancia del canal. Normalmente, los canales establecen dos valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo del EMA de 20 días. El promedio móvil exponencial dicta la dirección y el rango promedio verdadero establece el ancho del canal. Los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente que se utiliza para identificar las reversiones con las salidas de canal y la dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner introdujo la Regla de Negociación de Moving Average de diez días, que se acredita como la versión original de los Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una SMA de 10 días del precio típico como la línea central. El SMA de 10 días del rango Alto-Bajo se añadió y restó para establecer las líneas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de los canales de Keltner en los años ochenta. Al igual que Bollinger Bands, esta nueva versión usó un indicador basado en la volatilidad, Average True Range (ATR), para establecer el ancho del canal. StockCharts utiliza esta versión más reciente de los canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para calcular los canales de Keltner. En primer lugar, seleccione la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elija los períodos de tiempo para el rango promedio verdadero (ATR). En tercer lugar, elija el multiplicador para el rango promedio verdadero. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada de SharpCharts. Debido a que el promedio móvil de desfase, una media móvil más larga tendrá más retraso y una media móvil más corta tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico de la volatilidad. Los plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa a medida que fluyen y fluyen volatilidad de 10 periodos. Los intervalos de tiempo más largos, tales como 100, suavizan estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto en el ancho del canal. Simplemente cambiando de 2 a 1 cortará el ancho del canal por la mitad. Aumentar de 2 a 3 aumentará el ancho del canal en 50. Aquí hay un gráfico que muestra tres canales de Keltner establecidos a 1, 2 y 3 ATR lejos del promedio móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por años. El gráfico de arriba muestra los canales predeterminados de Keltner en rojo, un canal más ancho en azul y un canal más estrecho en verde. Los canales azules se establecieron tres valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verdes utilizan un valor ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea punteada en el medio. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio verdadero (ATR) para 10 períodos, 50 períodos y 100 períodos. Observe cómo el ATR corto (10) es más volátil y tiene la gama más amplia. En contraste, el ATR de 100 periodos es mucho más suave con un rango menos volátil. Interpretación Los indicadores basados en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Por lo tanto, los movimientos por encima o por debajo de las líneas del canal merecen atención porque son relativamente raros. Las tendencias a menudo comienzan con movimientos fuertes en una dirección u otra. Una oleada por encima de la línea del canal superior muestra una fuerza extraordinaria, mientras que una caída por debajo de la línea del canal inferior muestra una debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como base, los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente. Al igual que con los promedios móviles y los indicadores de tendencias siguientes, los canales de Keltner demoran la acción del precio. La dirección del promedio móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que una tendencia alcista existe cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Una subida del canal y una ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso del canal y una ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una tendencia fuerte no se apodera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Dichos márgenes de negociación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites del canal pueden utilizarse para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines comerciales. Versus Bollinger Bands Hay dos diferencias entre los canales Keltner y Bollinger Bands. En primer lugar, los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger debido a que la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el promedio de rango real (ATR). Muchos consideran esto una ventaja porque crea una anchura más constante. Esto hace que los canales de Keltner sean adecuados para el seguimiento de tendencias y la identificación de tendencias. En segundo lugar, los canales de Keltner también utilizan una media móvil exponencial, que es más sensible que el promedio móvil simple utilizado en las bandas de Bollinger. En la siguiente tabla se muestran los canales de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) y Standard Deviation (20). Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. Observe también cómo la desviación estándar cubre un rango mayor que el rango promedio verdadero (ATR). Tendencia alcista El gráfico de abajo muestra a Archer Daniels Midland (ADM) iniciando una tendencia alcista a medida que los canales de Keltner suben y las acciones suben por encima de la línea del canal superior. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo, ya que los precios siguieron perforando el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal se presentó para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantienen por encima del canal inferior en las inmersiones a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o un mejor punto de entrada para mejorar la relación de recompensa a riesgo. Entonces se pueden emplear osciladores de impulso u otros indicadores para definir lecturas de sobrevendido. Este gráfico muestra StochRSI. Uno de los osciladores de momento más sensibles, sumergiéndose por debajo de .20 para sobrevenderse al menos tres veces durante la tendencia alcista. Los cruces subsiguientes por encima de 0,20 señalaron una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciando una tendencia a la baja con un fuerte descenso por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la población encontró resistencia cerca de la EMA de 20 días (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de acercarse incluso a la línea del canal superior mostró una fuerte presión descendente. Un índice de canal de mercancías de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento para identificar las condiciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecompra. Un movimiento posterior por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea del canal superior. Tendencia plana Una vez que se ha identificado un rango comercial o un entorno comercial plano, los comerciantes pueden utilizar los canales Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de negociación se puede identificar con una media móvil plana y el Índice Direccional Promedio (ADX). El gráfico de abajo muestra IBM fluctuando entre el soporte en el área 120-122 y la resistencia en el área 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, línea media, retrasó la acción de los precios, pero se aplastó de abril a septiembre. La ventana indicadora muestra ADX (línea negra) que confirma una tendencia débil. El ADX bajo y descendente muestra una tendencia débil. Alto y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la ausencia de tendencia. Además, observe que ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armados con las perspectivas de una tendencia débil y el rango de negociación, los comerciantes pueden utilizar Keltner Canales para anticipar las reversiones. Además, tenga en cuenta que las líneas de canal a menudo coinciden con el soporte de la carta y la resistencia. IBM bajó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas inmersiones proporcionaron puntos de entrada de bajo riesgo. La población no logró llegar a la línea del canal superior, pero se acercó al invertirse en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones Los canales de Keltner son un indicador de tendencia posterior diseñado para identificar la tendencia subyacente. La identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, hacia abajo o plana. Utilizando los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia a establecer una preferencia comercial. Los oficios alcistas son favorecidos en una tendencia alcista y los oficios bajistas son favorecidos en una tendencia bajista. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios a menudo alcanzan el pico en la línea del canal superior y el canal en la línea del canal inferior. Como con todas las técnicas de análisis, los canales de Keltner deben usarse junto con otros indicadores y análisis. Los indicadores Momentum ofrecen un buen complemento a los siguientes canales de Keltner. Los canales SharpCharts Keltner se pueden encontrar en SharpCharts como superposición de precios. Al igual que con una media móvil, los canales Keltner deben mostrarse encima de un gráfico de precios. Al seleccionar el indicador en el cuadro desplegable, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2,0,10). El primer número (20) establece los periodos para la media móvil exponencial. El segundo número (2.0) es el multiplicador ATR. El tercer número (10) es el número de períodos para el rango promedio verdadero (ATR). Estos parámetros predeterminados configuran los canales 2 ATR valores por encima / por debajo de los 20 días EMA. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Scans supera después de la caída alcista de Canal Keltner: Este análisis busca acciones que se rompieron por encima de su canal superior de Keltner hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia alcista. El CCI actual de 10 periodos es inferior a -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Overbought después de la bajista Keltner Channel Breakout: Este análisis busca acciones que se rompieron por debajo de su canal Keltner inferior hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia a la baja. El ICC actual de 10 periodos es superior a 100 para indicar una condición de sobrecompra a corto plazo. Estudios AdicionalesAcumulación / Distribución Acumulación Índice de Swing Aroon Adaptativo Adaptativo Movimiento Direccional Promedio Adaptativo Ciclo Adaptable Adaptable CCI Adaptable Chaikin Dinero Adaptable Chande Momentum Oscilador Avance Declive Line Adaptativo Detrended Price Oscilador Adaptable Movimiento Direccional / - DI Adaptable Movimiento Direccional Movimiento Adaptable Direccional Movimiento Adaptable Facilidad De Movimiento Inercia Adaptativa Intraday Momentum Index Indicador Adaptativo de Regresión Linear Regresión Linear Adaptativa Inclinación Adaptativa MACD Índice de Masa Adaptativa Adaptable Mesa Seno Wave Índice Adaptativo de Movimiento de Dinero Adaptativo Movimiento Promedio Adaptativo Promedio Exponencial Adaptable Movimiento Medio Simple Adaptable Promedio Moderado Adaptable Polarizado Efecto Fractal Adaptativo Precio Oscilador Adaptación del precio de cambio Adaptación de las bandas de proyección Adaptativa Oscilador de proyección Adaptable QStick Indicador de rango adaptable Índice de impulso adaptativo relativo Índice de fuerza adaptativa adaptativa Índice de volatilidad adaptativa Adaptable r-cuadrado Desviación estándar Adaptable Adaptable TEMA adaptable Adaptable Serie temporal Adaptable Adaptable TRIX Adaptable Oscilador final adaptable Filtro horizontal vertical Adaptable Volatilidad, Chaikins Adaptable Volumen Oscilador Adaptable Wilders Suavizante Adaptable Williams R Alpha Andrews Índice de Armas de Pitchfork (TRIN) Aroon Promedio Real Rango Beta Onda Binaria (5) Bandas de Bollinger Potencia Bull Potencia 1 Bull Power Potencia Bear 2 Bull Power Bear Power 3 CCI (Índice de Canales de Mercancía) Chaikin A / D Oscilador Chaikin Flujo de Dinero Chaikin Volatilidad Chande Oscilador de Previsión Chande Momentum Oscilador Chandelier Paradas CMO Reversión Commodity Channel Index (2) Selección de Productos Índice Consolidación Breakout Cooper 1234 Patrón Coppock Curva Análisis de Correlación Ciclo Líneas (5) Canales de Donchian Índice dinámico de impulso Índice dinámico de impulso 1 Facilidad de movimiento Rayo Elder Rayo Elipse Sobre Línea de canal equidistante Media móvil exponencial Arcos de Fibonacci Fibonacci Fans Fibonacci Retracements Fibonacci Fuso horario Fisher Transformation Indicator Predicción Oscilador Transformada de Fourier Sistema de comercio fractal 1 Sistema de comercio de fractal 2 Gann Angles Gann Ventiladores Gann Grids Gann Línea Gann Swing Bandas Herrick Payoff Indice Línea horizontal Ichimoku Kinko IntelliStops Invertido Invertido Fisher Transformación del RSI Klinger Oscilador Regresión lineal Regresión lineal Regresión lineal Pendiente Long Sell Short Sale - 5 Días MACD (2) MACD Histograma 1 MACD Histograma 2 Índice de Facilitación del Mercado McClellan Oscilador McClellan Índice de Sumisión Meisels Sobrecompra / Sobreventa Precio Mediano MESA Seno Wave Momentum Índice de Flujo de Dinero Media móvil - Promedio móvil simple - Media móvil exponencial - Promedio móvil ponderado - Promedio Movimiento Triangular - Promedio Movimiento Triangular - Promedio Movimiento Variable - Promedio Movimiento Variable - Volumen Ajustado Volatilidad de Natenberg (Diario) Índice de Volumen Negativo Probabilidades Conos de Probabilidad Sobre Volumen de Equilibrio Opción de Interés Abierto Opción Delta Opción de Expiración Opción Gamma Opción de Vida Opción Theta Option Vega Opción Volatilidad Parabólico Sistema SAR Sistema de Trading 1 Porcentaje de Retracemento Porcentaje Crossover 3 Rendimiento Polarizado Fractal Eficiencia Positivo Volumen Índice Precio Oscilador Pring KST Proyección Precio Bandas Proyección de Canal Oscilador Oscilador de Proyección 1 Qstick Quadrante Líneas r-cuadrado Raff Canal de Regresión Rainbow Band Arco iris Min Arco iris Oscilador Random Walk Índice Rango Indicador Rectángulo Relativo Índice Momentum Rendimiento Relativo Índice de Fuerza Relativa Índice de Volatilidad Relativa Semi-Log Trendline Línea Senoidal 5 unidades Resistencia a la Velocidad Líneas de Spread Desviación Estándar Error Estándar StochRSI Índice de Momentum Estocástico Stochastic RSI Squat Bar Swing Indice Tema Índice de fuerza Índice de tiempo Tirone Niveles Índice de volumen de comercio Líneas de tendencia Línea de tendencia por ángulo TRIX Turtle Traderreg Bandas Precio típico Oscilador final Filtro vertical horizontal Volatilidad de la línea vertical Indicadores de volatilidad (3) Volume Volumen Oscilador Vol. Los nombres y logotipos de TurtleTraderreg y TurtleTraderreg son marcas registradas de Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Para más información ver: trendfollowing
No comments:
Post a Comment